PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GEMD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GEMD и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GEMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.21%
10.09%
GEMD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEMD:

1.19

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

GEMD:

1.74

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

GEMD:

1.21

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

GEMD:

0.78

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

GEMD:

3.67

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

GEMD:

2.12%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

GEMD:

6.52%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

GEMD:

-24.57%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GEMD:

-3.24%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


GEMD

С начала года

2.39%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

0.21%

1 год

6.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEMD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEMD
Ранг риск-скорректированной доходности GEMD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEMD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEMD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.191.83
Коэффициент Сортино GEMD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.742.47
Коэффициент Омега GEMD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.33
Коэффициент Кальмара GEMD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.782.76
Коэффициент Мартина GEMD, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6711.27
GEMD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.19
1.83
GEMD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GEMD и ^GSPC

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.24%
-0.07%
GEMD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.48%
3.21%
GEMD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab